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[主观题]

假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易期权Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入多少份可交易的期权?又如何保持Delta中性?

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第1题
当一个投资组合的delta值为()时,我们称之为delta中性。此时,该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。

A.-1

B.0

C.1

D.0.5

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第2题
假设当前时刻标的资产的价格是105,执行价格是100的看涨期权的价格为11.5,delta是0.7,gamma是0.02,在其他参数不变的情况下,如果标的资产上涨到107,期权的delta是:()。

A.0.66

B.0.70

C.0.74

D.0.78

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第3题
假设当前时刻标的资产的价格是105,执行价格是100的看涨期权的价格为11.5,delta是0.7,在其他参数不变的情况下,如果标的资产上涨到107,期权的价格是()。

A.10.1

B.10.9

C.12.9

D.16.4

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第4题
风险管理公司在计算商品类资产的市场风险资本准备时,关于风险系数的取值,下列说法正确的是?()

A.单一品种的风险系数,为境内期货品种主力合约涨跌停板2倍

B.单一品种无对应期货上市品种的,风险系数取20%

C.商品指数无对应商品指数期货的,风险系数取20%

D.交易所保证金优惠组合的风险系数按delta风险值大的单边计算

E.其他多品种组合,可按权重分别按照单一品种计算,也可将组合视为整体计算,风险系数取组合内各品种风险系数的最高值

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第5题
有价证券又称凭证证券,证明持券人有权合法拥有某种权利。()
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第6题
运用存货模式确定企业最佳现金持有量的假设条件是()。

A.企业所需现金总量是稳定且可预测的

B.企业现金支出均衡,波动不大

C.现金与有价证券之间的转换是畅通的

D.有价证券的报酬和成本可准确预测

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第7题
在证券投资过程中,为了尽量降低投资风险,投资者应()

A.应将资金分散投资于各种不同的有价证券

B.应将资金集中投资于某种有价证券

C.应将资金分散投资于各种不同的股票

D.将较大部分的资金投资于股票

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第8题
关于假设检验,下面哪个是正确的()。

A.检验假设是对总体作的某种假设

B.检验假设是对样本作的某种假设

C.检验假设包括无效假设和零假设

D.检验假设只有双侧的假设

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第9题
()是将具有共同特征的、流动性较差的贷款集中起来,形成一个有稳定未来现金流的贷款组合,在经过信用提高后将其收益权转变为有价证券的过程。

A.债务重组

B.贷款证券化

C.贷款转让

D.贷款抵押

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第10题
可以假设某种特别的核心竞争力能够为企业带来永久性的竞争优势。()
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第11题
下列描述中不符合人本主义理论的特征的是()。A.首先提出某种假设B.吸收了以往心理学各种理论的合

下列描述中不符合人本主义理论的特征的是()。

A.首先提出某种假设

B.吸收了以往心理学各种理论的合理内核

C.赋予这种假设某种“固有特性”

D.从这种“固有特性”推论成“学说”

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