响。帕普克还使用了一个容许每个城市都有其时间趋势的模型:
其中,αi和ci都是非观测效应,这样就可以考虑城市之间更多的异质性。
(i)证明:如果对上述方程取差分便得到
注意在此差分方程中包含一个固定效应ci。
(ii)用固定效应法估计差分方程。β1的估计值是什么?它和教材例13.8中的估计值有很大差别吗?企业园区的作用仍是统计显著的吗?
(iii)在第(ii)部分的估计中添加全部年度虚拟变量,β1的估计值有何变化?
当我们把atndrte2和ACT·atndrte都增加到教材(6.19)的估计方程中时,R2就变成0.232。这些添加项在10%的显著性水平上是联合显著的吗?你会将它们包括在模型中吗?
在教材例10.6中,我们估计了费尔预测美国总统选举结果的一个模型的变型。
(i)对于这个方程中的误差项序列无关,你有何论据?(提示:总统选举多长时间进行一次?)
(i)在将教材(1023)的OLS残差对滞后残差进行回归时,得到p=-0068和sep)=0.40。你对ut中的序列相关有何结论?
(iii)在检验序列相关时,这个应用中的小样本容量会令你不放心吗?
利用PHILLIPS.RAW中的数据。
(i)用直至1997年的数据估计教材(18.48)和(18.49)中的模型。参数估计值与教材(18.48)和教材(18.49)中的结果相比有很大不同吗?
(ii)用新方程预测unem1998,小数点后保留两位数。哪个方程预测得更好?
(ii)我们在正文中讨论过,用教材(18.49)预测unem1998为4.90.把它与利用直至1997年的数据得到的预测相比较。多用一年数据求得的参数估计值能给出更好的预测吗?
(iv)用教材(18.48)中估计的模型求出unem的提前两期预测值。即利用α=1.572,p=0.732,h=2时的教材方程(18.55)预测unem与把unem1997=4.9代入教材(18.48)所得到的提前一期预测值相比,哪一个更好?