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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

A.1．55

B.1．75

C.1．45

D.1．25

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更多“某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组…”相关的问题

第1题

如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，预期收益率为50%，则风险收益率为（)。

A.20%

B.16%

C.12%

D.8%

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第2题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第3题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的β系数分别为（）。

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%；1.55

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第4题

某企业打算投资购买股票，现有A、B两种股票可供选择。已知A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应

的概率如表2-12所示：

某企业打算投资购买股票，现有A、B两种股票可供选择。已知A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的

要求：

(1)计算两种股票的预期收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的标准离差率；(计算结果保留两位小数)

(4)根据上述计算结果，企业应该选择哪一种股票？

(5)假设资本资产定价模型成立，如果证券市场平均收益率为20％，无风险收益率为10％，计算所选择股票的口系数是多少？

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第5题

假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目

前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？

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第6题

某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12

%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。

要求：

（1）计算A股票和B股票的相关系数

（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差

（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差

（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。

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第7题

某物流公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，总额为10万元。其中A股票为3万元，β=2；B股票为2万元，β

=1；c股票为5万元，β=0.5。股票的市场平均收益为15%，无风险收益率为10%，计算这种证券组合的风险收益率。

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第8题

假设股票X收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差为20%，股票X收益率与股票市场收益率的相关系数是0.8，那么股票X的贝塔系数是（）

A．0

B．2

C．0

D．无法判断

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第9题

某企业的β系数为15%，市场无风险利率为6%，市场组合的的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为（

）

A.8%

B.9%

C.12%

D.18%

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第10题

某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，期望收益率分别为14%和10%，标准差分别为20%和16%，β系数分别为2和0.6，则（）。

A.该投资组合的期望收益率为12%

B.该投资组合的标准差为18%

C.该投资组合的β系数为1.3

D.该组合的标准差率为1.5

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第11题

某企业拥有一家非上市公司普通股票2000万股，每股面值1元，股票每年红利稳定，以前收益率为15%，预测今后将保持12%的红利收益，如折现率为10%，则该股票的鉴证值为（）万元。

A.1200

B.2400

C.3000

D.20000

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