设随机变量X的概率密度函数为
其中A,B为常数,已知E(X)=D(X),试求A,B和E(X).
(1)设随机变量X的数学期望为E(X),方差为D(X)>0,引入新的随机变量(X*称为标准化的随机变量):。验证E(X*)=0,D(X*)=1。
(2)已知随机变量X的概率密度。
求X*的概率密度。
设随机变量X的概率密度为:已知E(X)=2,P{1<X<3}=3/4。求:
(1)a,b,c;
(2)求Y=eX的期望与方差。
设随机变量X的概率密度
若已知f(x)在x=1处取到最大值1/√π,则EX=(),DX=(),b=(),c=()。
设随机变量X的概率密度函数为
求E(X),E(e-2X)和V(X)。
设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度为试求0<y<1时,求E(X|Y=y)。
设随机变量X的概率密度为
①求E(X),D(X); ②对X独立地重复观察4次,用Y表示观察值大于
的次数,求E(Y2).